Testimi i strategjive tregtare. Testimi i strategjive të tregtimit në rriqrat e vërtetë Sistemi i tregtimit në excel

Oriz. 1. Optimizimi i hapësirës shumëdimensionale të algoritmeve për strategjitë e tregtimit.

Optimizimi i strategjive tregtare

Në procesin e tregtimit algoritmik, ekziston një nevojë e vazhdueshme për të rregulluar parametrat e algoritmeve të strategjisë së tregtimit. Kombinimi i të gjithë parametrave të mundshëm kthehet në një hapësirë të madhe shumëdimensionale të opsioneve të strategjisë. Për të marrë strategjitë më fitimprurëse dhe të qëndrueshme, ju duhet të eksploroni këtë hapësirë dhe të zgjidhni parametrat optimale për tregtimin.

Shumica Menyra me e mire studimi i çdo grupi është një numërim i plotë i të gjithë elementëve të tij. Sidoqoftë, duke pasur parasysh sasinë e madhe të të dhënave me të cilat duhet të merret gjatë optimizimit, si rregull, është thjesht e pamundur të kryhet një studim i tillë me kërkime shteruese. Ne duhet të aplikojmë algoritme të ndryshme analitike që na lejojnë të zvogëlojmë sasinë aktuale të kërkimit në procesin e kërkimit të ekstremeve.

Shumica e këtyre algoritmeve janë të njohura: metoda Monte Carlo, metoda e zbritjes gradient, metoda e pjekjes së simuluar, algoritmet evolucionare etj. Në këtë rast, ka modifikime të ndryshme të këtyre algoritmeve të optimizimit. Në tregtimin algoritmik, si rregull, ka zbatime të algoritmeve gjenetike dhe Monte Carlo. Në një mënyrë apo tjetër, të gjithë këta algoritme përdorin "magjinë e numrave të rastit" ose, duke folur shkencërisht, optimizimin stokastik jolinear.

Një problem klasik me algoritmet e optimizimit stokastik është se ato nuk janë përfaqësuese për sasi të vogla kërkimesh aktuale dhe mostra të vogla. Për shembull, Monte Carlo nuk është efektiv në një hapësirë shumë-ekstremale, ai e fokuson studimin në ekstremin global, duke humbur nga vështrimi ekstremet lokale, por jo më pak interesante. Algoritmi nuk vendos detyra të tilla për vete, ai vetëm duhet të gjejë strategjinë më fitimprurëse. Algoritmi gjenetik gjithashtu mund të kalojë nëpër një degë të pasuksesshme të mutacioneve dhe të ndalet në ndonjë ekstrem lokal, etj.
Kjo është për shkak se këto algoritme optimizimi janë në fazat e hershme ju duhet të merrni vendime për një sasi të kufizuar të dhënash në një hapësirë ende të paeksploruar dhe mund të bini lehtësisht nga studimi fusha të rëndësishme. Për të shmangur këtë, është e nevojshme të rriten mostrat e të dhënave dhe koha e kërkimit, dhe në rastin tonë koha ia vlen peshën e saj në ar. Është e nevojshme të eksploroni skajet e hapësirës në sa më shumë detaje që të jetë e mundur me një shpenzim minimal të kohës. Në të njëjtën kohë, në kushtet e ndryshimit të shpejtë të tregtimit të këmbimit, është e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje jo vetëm parametrave fitimprurës, por edhe të qëndrueshëm të strategjive tregtare. Parametrat e qëndrueshëm kuptohen si formimi i grupimeve me rezultate të ngjashme. Strategjitë fitimprurëse që janë jashtë grupeve mund të mos jenë të qëndrueshme dhe të çojnë në humbje serioze. Nga ana tjetër, strategjia nga grupi është më pak subjekt i ndryshimeve në treg.

Metoda e optimizimit të grupimeve stokastike

Duke marrë parasysh veçoritë e optimizimit të strategjive të shkëmbimit, u zhvillua një algoritëm hibrid (shih) i cili doli të kishte një të këndshme efekt anësor- ai identifikoi dhe eksploroi me sukses grupimet. I dhashë emrin algoritmit që rezulton - "Metoda e optimizimit të grupimeve stokastike".

Procesi i kërkimit, pra, algoritmi zhvillohet në dy faza:

Ekzaminimi i hapësirës së strategjive me heqjen e zonave jofitimprurëse dhe të prirura ndaj rrezikut
Studim i detajuar i ekstremeve dhe grupimeve të hapësirës

Faza 1. Eksplorimi i hapësirës së strategjisë me heqjen e zonave jofitimprurëse dhe të rrezikuara.

Për të hequr qafe pasigurinë në rast të mungesës së të dhënave në fazat fillestare të studimit, algoritmi nuk vendos detyrën e gjetjes së strategjive fitimprurëse, por, përkundrazi, kërkon më të padobishmet dhe i largon ato nga hapësira, së bashku me zonat që kufizojnë ato me potencial rreziqe të larta humbjet.

Puna kryhet në rendin e mëposhtëm:

Një hapësirë shumëdimensionale formohet nga të gjithë parametrat e mundshëm të strategjisë tregtare.
Strategjitë zgjidhen rastësisht nga hapësira dhe testohen në të dhënat historike me parametrat e specifikuar.
Bazuar në rezultatet e testimit, mikro-rajonet kufitare hiqen rreth strategjive më jofitimprurëse. Kjo zvogëlon hapësirën e kërkimit dhe fokusohet në fusha më fitimprurëse dhe të qëndrueshme në përsëritjet e mëtejshme.
Përsëritjet e testimit kryhen derisa hapësira e strategjisë të jetë eksploruar në masën e kërkuar.

Në Fig. Figura 2 tregon se si studimi po zhvendoset drejt ekstremeve, ndërkohë që rreziku i mungesës së grupimeve të vogla me parametra ndoshta të mirë dhe të qëndrueshëm është minimal.
Oriz. 2. Faza e parë e algoritmit “Stochastic Cluster Optimization” është studimi i hapësirës së strategjisë.

Faza 2. Studim i detajuar i grupimeve dhe ekstremeve.

Pas fazës së parë të studimit, llojet e ekstremeve bëhen të mira. Sidoqoftë, për shkak të veçorive të algoritmit (shumë mikro-rajone janë prerë), hapësira rezulton të jetë e "rreckosur" dhe disa ekstreme nuk mund të studiohen në detaje. Për të eksploruar plotësisht të gjitha grupimet interesante, algoritmi i optimizimit fillon procesin e eksplorimit pikërisht në mënyrë të kundërt. Për ta bërë këtë, zgjidhen të gjitha strategjitë më të mira dhe mikrodomainët ndahen shtesë rreth tyre. Nëse gjenden strategji të paeksploruara në këto zona, ato testohen shtesë (shih Fig. 3).

Oriz. 3. Faza e dytë e algoritmit "Stochastic Cluster Optimization" është një studim i detajuar i ekstremeve.

Si rezultat, pasi të ketë ekzekutuar algoritmi, të gjitha fushat e hapësirës që janë interesante për ne eksplorohen dhe grupimet me strategji fitimprurëse testohen në detaje. Në të njëjtën kohë, vëllimi aktual i kërkimit, si rregull, nuk është më shumë se 25-50% e vëllimit të përgjithshëm të hapësirës së opsioneve të strategjisë (shih Fig. 4).

Oriz. 4. Shpejtësia e studimit të algoritmit "Stochastic Cluster Optimization" (majtas) është 2-4 herë më e madhe se shpejtësia e algoritmit "Brute Force" (djathtas).

Ecni përpara optimizimit

Duket se parametrat janë optimizuar dhe mund të filloni tregtimin. Megjithatë, ky nuk është fundi i procesit të kërkimit. Procesi i optimizimit është subjekt i rrezikut të "përshtatjes" ose rioptimizimit të parametrave me të dhënat historike të përdorura në proces, kështu që ju duhet të kontrolloni më tej rezultatet e marra. Për këtë, përdoret metoda Ec Përpara. Thelbi i metodës qëndron në faktin se parametrat e strategjive testohen në të dhëna historike të ndryshme nga ato të përdorura në procesin e optimizimit.

Për ta bërë këtë, i gjithë gama e të dhënave historike ndahet në mostra të përbëra nga grupe:

IS ("Në mostër")- mostra e përdorur për optimizim
OOS ("Jashtë kampionit")- mostra e përdorur për të testuar rezultatet e optimizimit

Për më tepër, diapazoni i mostrës formohet në atë mënyrë që të dhënat OOS të ndjekin njëra pas tjetrës (shih Fig. 5).
Oriz. 5. Skema e Optimizimit të Ecjes Përpara.

Për të zvogëluar vëllimin e kërkimit në fazat e kontrollit të rezultateve, është e mundur që menjëherë të filtrohen strategjitë me performancë të dobët pas optimizimit, duke zvogëluar kështu kohën totale të testimit. Si rezultat i një kontrolli të tillë, ne do të marrim parametra objektivë të strategjive tregtare që mbrohen nga mbioptimizimi (shih Fig. 6 dhe Fig. 7).

Oriz. Fig. 6. Rezultatet e optimizimit në të dhënat "Në mostër".
Oriz. 7. Kontrollimi i rezultateve të optimizimit në të dhënat "Out Of Sample".

Analiza e rezultateve

Si rregull, pas kontrollit me metodën Walk Forward, shumica e strategjive tregtare nuk duken më aq tërheqëse sa pas optimizimit. Në mënyrë ideale, strategjitë duhet të konfirmojnë treguesit e tyre statistikorë, ndërsa ekstremet dhe grupimet duhet të ruajnë formën dhe pozicionin e tyre në hapësirë.

Për një analizë komode të rezultateve, unë vizualizova hapësirën shumëdimensionale të strategjive për çdo parametër në formatin e hartës së nxehtësisë (shih Fig. Oriz. 8). Harta vlerëson vizualisht formën dhe madhësinë e grupimeve, pozicionin e ekstremeve, kontrollon ndikimin e parametrave në efektivitetin e strategjisë, vlerëson ndryshimet pas kontrollit për rioptimizimin, etj.

Oriz. 8. Një shembull i një seksioni të hapësirës sipas parametrave të optimizuar dhe një funksioni objektiv.

Për një vlerësim gjithëpërfshirës të rezultateve të optimizimit Walk Forward, është ndërtuar një matricë me të gjitha hapat dhe parametrat që kanë kaluar filtrimin. në të gjelbër hapat në të cilët parametrat kanë konfirmuar performancën e tyre janë të theksuara dhe të kuqe, përkatësisht, nëse nuk janë konfirmuar. Parametrat që performuan mirë në një numër të madh hapash mund të konsiderohen më të përshtatshëm për tregtim (shih Fig. 9).

Oriz. 9. Matrix Walk Forward me të gjitha rezultatet e kontrollit të të dhënave OOS.

Nëse është e nevojshme, rezultatet mund të eksportohen në sistemet e analizës së palëve të treta për një studim më të detajuar. Për shembull, në R, Excel ose Mathlab (shih Fig. 10).

Oriz. 10. Eksporti i rezultateve të optimizimit në Excel.

Për t'u siguruar përfundimisht që parametrat e zgjedhur janë të sakta, kryhen teste të detajuara të strategjive, vlerësohet butësia e kurbës së rendimentit, urdhrat shfaqen në grafik dhe studiohet regjistri i tregtisë (shih Fig. 11).

Oriz. 11. Analizë e detajuar e parametrave të strategjisë tregtare.

konkluzioni

Pas optimizimit dhe të gjitha kontrolleve, ne do të kemi strategji që janë potencialisht të përshtatshme për tregti reale në Bursë.

Më në fund, ne kontrolluam dy herë gjithçka, ndoshta është tashmë e mundur të filloni tregtimin? Në fakt, jemi vetëm në gjysmë të rrugës, është ende herët për të dërguar në betejë algoritmet e tregtimit. Tjetra që do të vijnë:

Testoni strategjitë mbi të dhënat "live" nga Exchange për të konfirmuar treguesit e marrë gjatë testimit.
Formoni një portofol të strategjive tregtare për të diversifikuar rreziqet. Nga rruga, ajo gjithashtu duhet të optimizohet.
Në procesin e tregtimit real, zvogëloni periodikisht rezultatet e marra me rezultatet e provës për të rregulluar cilësimet e optimizuesit të testuesit.

Por për këtë, ndoshta, një herë tjetër.
Gëzuar tregtimin të gjithëve!

Etiketa: Shtoni etiketa

Përpara se të tregtoni me para të vërteta, duhet të siguroheni që strategjia e zgjedhur është në gjendje të fitojë vazhdimisht.

Ky artikull shqyrton tre strategji dhe shqyrton efektivitetin e tyre gjatë 10-18 viteve të fundit. Këto janë strategji krejtësisht të ndryshme, kështu që çdo tregtar do të jetë në gjendje të gjejë diçka interesante në to dhe ta përdorë atë në tregtimin e tyre.

Idetë e paraqitura këtu nuk janë të plota, por mund të shërbejnë si një pikënisje e mirë.

Strategjia e tregtimit Gapdown

Ndonjëherë mund të shihni se si aksionet e forta, të cilat janë liderë në sektorin e tyre apo edhe në tregun në tërësi, shemben me më shumë se 10% brenda natës në mënyrë që të kthehen afërsisht në nivelin e tyre origjinal gjatë seancës së ardhshme tregtare.

Kjo ndodhi me Netflix (NFLX), i cili publikoi raportin më 16 korrik pasi tregu u mbyll.

Kompania tregoi një rritje më të ngadaltë të fluksit të abonentëve të rinj krahasuar me pritjet e investitorëve.

Më 16 korrik, aksionet e Netflix e përfunduan ditën mbi mesataren e saj lëvizëse 50-ditore në 400,48 dollarë. Megjithatë, mëngjesin e ardhshëm ai po tregtohej me 344 dollarë, me një rënie prej 14%. Në fund të fundit, deri në mbyllje të ditës, çmimi arriti në 379 dollarë, duke i rikthyer pothuajse plotësisht humbjet.

Analiza historike

Që nga viti 2000, S&P 500 është mbyllur mbi mesataren e tij lëvizëse 50-ditore 536 herë me volum të mjaftueshëm për t'u hapur më shumë se 10% më pak mëngjesin tjetër.

Analiza tregon se nëse, pas çdo rënie të tillë, ne hapnim një pozicion afatgjatë dhe e mbyllnim në mbyllje të së njëjtës ditë, atëherë transaksione të tilla do të ishin të suksesshme në 47% të rasteve, dhe fitimi mesatar do të ishte 0.43% (pa përfshirë komisionet ).

Këtu janë disa rezultate, si dhe kurba e bilancit që pasqyron dinamikën e rezultateve me kalimin e kohës:

Numri i transaksioneve: 536
Fitimi/humbja mesatare (P/L) për tregti: 0.43%
Kthimi i rregulluar nga rreziku (RAR): 123.34%
Përqindja e tregtimeve fitimprurëse: 47.95%
e mërkurë fitimi: 5.83%
e mërkurë . humbje: -4.54%
Raporti i fitimit: 1.21

Siç mund ta shihni, gjatë 18 viteve të fundit, kjo strategji ka treguar paqëndrueshmëri mjaft të lartë, kështu që do të ishte e vështirë për shumicën e tregtarëve ta përdorin atë.

Edhe pse statistikat e tregtisë janë mjaft të mira, kurba e bilancit tregon se ky sistem ka performuar dobët që nga viti 2010. Dhe kjo pavarësisht se komisioni nuk është marrë parasysh.

Për të krijuar një sistem tregtar të mirë bazuar në blerjen e aksioneve të S&P 500 pas një rënie brenda natës prej më shumë se 10% me një dalje në fund të ditës, duhet bërë më shumë punë.

Strategjia mesatare e tregtimit të kthimit

Kjo strategji mund të përdoret së bashku me strategjinë e ndjekjes së trendit për stoqet e mikrocap në Indeksin Russell Microcap.

Kompleksiteti i zbatimit të parimit të kthimit mesatar në aksione të tilla qëndron në faktin se vëllimet e tregtimit në letra të tilla janë të ulëta dhe fluksi i lajmeve mbi to është i pakët. Kjo çon në faktin se ata thjesht mund të jenë në një gjendje "drift" për një kohë të gjatë. Me këtë në mendje, ndërtimi i një strategjie të mirë tregtare ka nevojë për një lloj katalizatori për të shmangur hyrjen në stoqe që nuk shkojnë askund.

Ideja e kësaj strategjie bazohet në kërkimin e një niveli të ri të ulët, dhe një rritje në qarkullimin ditor (numri i aksioneve x çmimi i mbylljes) shërben si një katalizator potencial për një rritje të shpejtë të çmimit. Kështu, ju duhet të gjeni stokun që formoi një Low të ri, në të cilin në shiritin tjetër shfaqet papritmasdhe çmimi fillon të rritet.

Kompleti i plotë i rregullave duket si ky:

Blerja:

Mbyllja e djeshme< минимальная цена закрытия за 50 дней
Dhe xhiroja e sotme > 250,000 dollarë
Dhe qarkullimi i sotëm është > 2 devijime standarde mbi mesataren lëvizëse 20-ditore
DHE IBS > 0.2
Dhe çmimi i sotëm i mbylljes është midis 0,5 dhe 20 dollarë

Shitje:

Çmimi më i lartë i mbylljes në 5 baret e fundit
OSE në 10 ditë

Shembull i marrëveshjes

Figura tregon një shembull të një transaksioni të tillë për stokun OVID:

Këtu mund të shihni se më 10 gusht 2017, OVID formon një 50 ditë të re të ulët. Kjo pasohet nga një rritje në vëllim më 11 gusht, dhe IBS është 0.72.

Kështu, ju mund të hyni në një tregti të gjatë në hapjen e ditës tjetër (shigjeta jeshile). Pas 7 ditësh çmimi shkoi në High 5 bar, kështu që tregtia mbyllet në hapjen e ditës së nesërme (shigjeta e kuqe). Fitimi ishte 32.53% (pa komisionet).

Prapatestimi për të gjitha stoqet nga Indeksi Russell Microcap për periudhën 8/2008 deri në 1/2018 dha rezultatet e mëposhtme:

(Rezultatet përfshijnë një komision prej 0.2% për tregtim. Pozicionet janë fiksuar në 250 dollarë. Të gjitha hyrjet dhe daljet u bënë në hapjen e ditës së ardhshme të tregtimit. Periudhat e mëparshme nuk u testuan).

Numri i transaksioneve: 6052
Fitimi/humbja mesatare (P/L) për tregti: 1.02%
e mërkurë kohëzgjatja e mbajtjes, hekurat: 6.04
Kthimi i rregulluar nga rreziku: 51.13%
Përqindja e tregtimeve fitimprurëse: 53.72%
e mërkurë . fitimi: 7.35%
e mërkurë . humbje: -6.33%
Raporti i fitimit: 1.35

Siç mund ta shihni, ky grup rregullash ofron rezultate mjaft të mira në një mostër shumë të gjerë të tregtimeve për aksione të lira. Kurba e bilancit është e qetë.

Këto janë rezultate premtuese, prandaj, bazuar në këto rregulla, ia vlen të zhvillohet një sistem tregtar i plotë me një madhësi realiste të portofolit, vlerësimin e aksioneve dhe llogaritjen e madhësisë së pozicionit.

Strategjia e tregtimit të tërheqjes

Tregtimi tërheqës përdoret gjerësisht për aksionet. Ai përfshin blerjen kur ndodh një tërheqje afatshkurtër gjatë një tendence afatgjatë. Megjithatë, nëse stoku nuk është mjaftueshëm i paqëndrueshëm, një tregti e tillë lidh kapital të rëndësishëm.

Prandaj, është interesante të eksplorohet se si do të sillet një sistem i tillë në tregun e të ardhmes, ku mundësitë e aksesit në kapitalin e huazuar (levën) janë shumë më të larta.

Rregullat për këtë strategji janë shumë të thjeshta:

Blerja:

Çmimi i mbylljes > MA 200-ditore
Dhe çmimi i mbylljes< 10-дневной СС

Shitje:

Çmimi i mbylljes > MA 10-ditore
OSE ndaloni humbjen 10%

Këtu janë rezultatet e testimit mbi historinë e disa instrumenteve të së ardhmes:

Siç mund ta shihni, kontratat e së ardhmes (S&P 500 E-Mini dhe Dow Jones E-Mini) treguan rezultate të qëndrueshme. Rezultatet për thesaret e SHBA (SHBA dyvjeçare dhe dhjetëvjeçare e SHBA) ishin gjithashtu të mira. Dhe në arin (Gold mini) dhe vaj (Oil), sistemi funksionoi dobët.

Këto rezultate bazohen në tregtimin e vetëm një kontrate dhe nr. Përfshihet një tarifë prej 10 dollarë për një drejtim.

Siç mund ta prisni, këto rezultate tregojnë se kjo strategji funksionon më mirë në një treg me rritje. Prandaj, rekomandohet të përdorni një lloj filtri të drejtimit të tregut me të. Në një treg me rritje, kjo strategji mund të jetë shumë fitimprurëse. Në çdo rast, ia vlen të bësh disa testime më përpara.

Plotësimi i strategjisë së tregtimit me tërheqje të komponentit të shkurtër

Është gjithashtu e këshillueshme që të plotësoni strategjinë e mësipërme të tregtimit në tërheqje me tregti të shkurtra. Është bërë testimi i duhur prapa për ES (S&P 500 E-Mini). Rregullat e tregtimit afatgjatë mbeten të njëjta, vetëm sa vijon shfaqet rregull shtesë për tregti të shkurtër. Në fakt, është një pasqyrë e rregullit për tregtitë e gjata, vetëm duke kërkuar për tërheqje rritëse në një treg të ariut.

Shitet shkurt:

Çmimi i mbylljes< 200-дневной СС
DHE Çmimi i mbylljes > MA 10-ditore

Mbulimi i pozicionit:

Çmimi i mbylljes< 10-дневной СС
OSE ndaloni humbjen 10%

Numri i transaksioneve: 323
Të ardhurat neto: 77,445 dollarë
Kthimi total vjetor (CAR): 5.34%
Tërheqja maksimale (MDD): -16,45%
Fitimi/Humbja mesatare (P/L): 3.66%
Raporti i fitimit: 1.49

Siç mund ta shihni, shtimi i komponentit të shkurtër përmirësoi rezultatet e tregtimit të kësaj strategjie në ES. Të ardhurat neto u rritën nga 53,901 dollarë në 77,445 dollarë gjatë të njëjtës periudhë kohore, ndërsa tërheqja maksimale mbeti në të njëjtin nivel. Kurba e ekuilibrit duket gjithashtu mjaft e mirë.

Sigurisht, ky sistem kërkon testime dhe sqarime shtesë.. Megjithatë, për një strategji kaq të thjeshtë, rezultatet e para mund të konsiderohen inkurajuese.

Në këtë artikull, ne do të tregojmë rezultatet e testimit të një strategjie të thjeshtë tregtare në 3 mënyra: " OHLC në M1"duke përdorur vetëm çmimet e hapura, të larta, të ulëta dhe mbyllëse të shiritave minutash; më pas simulimi i detajuar në " Të gjitha rriqrat", dhe testimi më i besueshëm në modalitet " Çdo tik-tak i bazuar në rriqrat e vërtetë" duke përdorur rriqrat e regjistruara nga historia.

Kjo do të na lejojë të kuptojmë se çfarë cilësie arrijmë në mënyra të ndryshme dhe të tregojmë se si ta përdorim saktë testuesin për të marrë rezultate të shpejta. Modaliteti "OHLC në M1" ju lejon të merrni një test të shpejtë vlerësimi, simulimi në modalitetin "Të gjitha rriqrat" na jep një përafrim të mirë me realitetin, dhe testimi në rriqrat reale jep rezultatet më të sakta, por kërkon një sasi përkatëse koha. Për më tepër, gabimet në logjikën e një roboti tregtar mund të ndikojnë në numrin e operacioneve tregtare dhe të çojnë në faktin se rezultatet e testimit të një strategjie në histori varen nga mënyra e zgjedhur e testimit.

Çfarë strategjie tregtare testuam

Ne kemi krijuar një strategji të thjeshtë të tregtimit të diapazonit, bazuar në shiritat më të fundit të RangeLength. Rregullat e tregtimit në të janë si më poshtë: në një bar të sapohapur, diapazoni më i lartë dhe më i lartë cmime te uleta për shiritat e fundit N. Në Ekspert Këshilltarin e bashkangjitur, parametri i paracaktuar RangeLength është 20 bare dhe nënkupton gjerësinë e dritares në të cilën ndërtojmë diapazonin.

Pas thyerjes së parë të diapazonit lart ose poshtë, statistikat e rriqrave në hyrje fillojnë të grumbullohen: sa rriqra rezultuan të ishin mbi nivelin e diapazonit të thyer, dhe sa - më poshtë. Sapo rriqrat në hyrje bëhen më të mëdha ose të barabarta me TicksForEnter =30, merret vendimi për të hyrë në treg me çmimin aktual. Nëse diapazoni është thyer lart, atëherë numri i rriqrave mbi nivelin e ndarjes duhet të jetë më i madh se numri i rriqrave nën këtë nivel. Në këtë rast, bëhet një blerje. Për të hyrë në një pozicion të shkurtër, e kundërta është e vërtetë.

Një dalje nga një pozicion i hapur ndodh me kohë, përmes shiritave të BarsForExit. Siç mund ta shihni, rregullat e tregtimit janë të thjeshta. Për qartësi, ato janë paraqitur në figurë:

Le të shohim se si ndryshojnë rezultatet e testimit të kësaj strategjie në tre mënyra të ndryshme simulimi të rriqrave.

Si e testuam

Strategjia e tregtimit u testua në EURUSD në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 - nga 01/01/2016 deri në 30/06/2016. Të gjithë parametrat e Këshilltarit të Ekspertit u vendosën në vlerat e paracaktuara, sepse detyra jonë ishte thjesht të testonim strategjinë në mënyra të ndryshme simulimi.

Krahasimi i rezultateve në mënyra të ndryshme testimi

Rezultatet e testimit në mënyra të ndryshme janë përmbledhur në një tabelë. Para së gjithash, diferenca në numrin e operacioneve tregtare është e habitshme. Prandaj, të gjithë treguesit e tjerë të testit janë gjithashtu të ndryshëm. Në të njëjtën kohë, testimi në modalitetin "OHLC në M1" zgjati 1.57 sekonda, që është 23 herë më shpejt se në modalitetin "Të gjitha rriqrat". Një ndryshim i tillë do të ketë një rëndësi të madhe kur optimizoni parametrat e hyrjes së sistemit të tregtimit.

Nga ana tjetër, modaliteti "Çdo tik-tak i bazuar në rriqrat e vërtetë" kërkonte edhe më shumë kohë - 74 sekonda kundrejt 36.7 sekondave në modalitetin "Të gjitha rriqrat". Kjo shpjegohet lehtësisht me faktin se kur përdorni rriqrat e vërtetë, u simuluan më shumë se 34 milion rriqra, që është pothuajse 2 herë më shumë se në modalitetin "Të gjitha rriqrat". Kështu, sa më shumë rriqra të përdorim gjatë testimit, aq më shumë kohë kërkohet për një kalim në testuesin e strategjisë.

Parametri	OHLC në M1	Të gjitha rriqrat	Çdo tik-tak bazuar në real
Tikov	731 466	18 983 485	34 099 141
Fitimi neto	169.46	-466.81	-97.24
Tregtare	96	158	156
Ofertat	192	316	312
Tërheqja e kapitalit (%)	311.35 (3.38%)	940.18 (9.29%)	625.79 (6.07%)
Tërheqja e bilancit	281.25 (3.04%)	882.58 (8.76)	591.99 (5.76%)
Tregti fitimprurëse (%)	50 (52.08%)	82 (51.90%)	73 (46.79%)
Rrjedha mesatare e vazhdueshme e fitoreve	2	2	2
Koha e testimit, duke përfshirë kohën e gjenerimit të rriqrave	1.6 sekonda	36.7 sekonda	74 sekonda (1 minutë 14 sekonda)

Ne kemi mbledhur raporte testimi në mënyra të ndryshme simulimi në formën e GIF-ve të animuara në mënyrë që të shihni ndryshimin në statistika.

Rrjedhimisht, diagramet e bilancit dhe të kapitalit neto kanë gjithashtu dallime. Por në të njëjtën kohë, është e qartë se kjo strategji e thjeshtë nuk duket tërheqëse - një periudhë rritjeje zëvendësohet nga një periudhë rënie dhe grafikët e çdo testi duken si një zinxhir shanset. Ju nuk mund të tregtoni duke përdorur një sistem të tillë, rezultati do të jetë i ngjashëm me hedhjen e një monedhe.

Sistemet e tregtimit varen nga ardhja e rriqrave

Sistemi i demonstruar i tregtimit varet shumë nga metoda e modelimit - nga numri i rriqrave në hyrje dhe renditja në të cilën ato janë marrë. Gjatë testimit në modalitetin "OHLC në M1", ne simulojmë rriqrat më të paktë dhe ato mund të mos jenë gjithmonë të mjaftueshme për të hyrë në treg. Mënyrat "Të gjitha rriqrat" dhe "Çdo rriqër bazuar në rriqrat e vërteta" mund të kenë një renditje krejtësisht të ndryshme të rriqrave. Kur modelojmë "Çdo Tick", mund të marrim një sekuencë rriqrash në rritje ose monotone në rënie, e cila praktikisht garanton hyrjen në treg kur diapazoni prishet. Gjatë testimit në modalitetin "Çdo shenjë e bazuar në rriqrat reale", përdoret historia e regjistruar e rriqrave dhe atje dinamika e ndryshimeve të çmimeve mund të jetë krejtësisht e papritur.

Si rezultat, edhe në fillim të intervalit të testimit, ne shohim se si nivelet e hyrjes ashtu edhe ato të daljes ndryshojnë në grafikët, dhe disa tregti janë anashkaluar.

Katër mënyra të gjenerimit të rriqrave

Testuesi i strategjisë në terminalin MetaTrader 5 ju lejon të testoni strategjitë e tregtimit në katër mënyra simulimi të shenjave, ato përshkruhen në artikullin "Bazat e testimit të MetaTrader 5". Më e shpejta dhe më e vrazhda është " Vetëm çmimet e hapjes", në të cilin operacionet e tregtimit mund të kryhen vetëm në hapjen e një bari të ri. Në këtë modalitet, EA nuk disponon asnjë veprim brenda shiritit dhe është i përshtatshëm për testimin e strategjive që nuk marrin parasysh se si çmimi zhvillohet brenda lokalit.

Tjetra për sa i përket saktësisë së modelimit është mënyra " OHLC në M1", i cili simulon çmimet e hapura, të larta, të ulëta dhe mbyllëse të çdo shiriti minutë të përfshirë në diapazonin e historisë së testuar. Kështu, kur testoni në kornizën kohore H1 për një orë, Këshilltari i Ekspertit do të thirret 240 herë: në secilën prej 60 shiritat e minutave, mbajtësi OnTick() do të thirret 4 herë - një herë për çdo çmim OHLC. Me këtë simulim, tashmë mund të përdorni Trailing Stop, të shikoni zhvillimin e çmimeve në afate dhe tregues të tjerë, nëse është e nevojshme. Për shembull, strategjitë e testimit si " 3 Ekrane të moshuar".

Nëse keni nevojë për një rindërtim plotësisht të besueshëm të historisë në testuesin e strategjisë, atëherë përdorni " Të gjitha rriqrat bazohen në rriqrat e vërtetë". Në këtë modalitet, testuesi shkarkon në mënyrë të pavarur rriqrat reale të regjistruara nga serveri i tregtimit të ndërmjetësit dhe ndërton zhvillimin e çmimeve bazuar në to. Për segmentet e historisë pa rriqra reale, testuesi modelon çmimin në të njëjtën mënyrë si në ". Të gjitha rriqrat". Kështu, nëse ndërmjetësi ka të gjithë historinë e regjistruar për simbolet e kërkuara, ju mund të testoni të dhëna reale historike pa modelim artificial. Megjithatë, çmimi për një saktësi të tillë tik-pas-tiko do të jetë një rritje e konsiderueshme në kohën e testimit, siç tregohet në tabelën me rezultatet e krahasimit të tre mënyrave .

Filloni zhvillimin e sistemit me modalitetin "OHLC në M1".

Siç mund ta shihni, është e pamundur të fitosh në gjithçka në të njëjtën kohë - nëse duam të zvogëlojmë kohën dhe të testojmë shpejt një ide tregtare, atëherë humbasim saktësinë në mënyrat e thjeshta të simulimit. Nëse për testim është e nevojshme të sigurohet saktësia e çmimeve të hyrjes dhe sekuenca e sinjaleve të tregtimit, atëherë duhet të përdorni mënyra më të sakta që kërkojnë më shumë kohë.

Para se të filloni të testoni një strategji tregtare, duhet të jeni qartësisht të vetëdijshëm se mënyra e zgjedhur e simulimit përcakton saktësinë e rezultateve dhe sasinë e kohës së shpenzuar për marrjen e tyre. Nëse keni nevojë të vlerësoni dhe testoni shpejt strategjinë tuaj tregtare, përdorni modalitetin "OHLC në M1". Në të, ju mund të vlerësoni shpejt potencialin e sistemit të tregtimit.

Faza tjetër është korrigjimi dhe modaliteti "Çdo shenjë".

Nëse rezultatet paraprake rezultuan të kënaqshme, atëherë mund të vazhdoni të rregulloni dhe analizoni sistemin e tregtimit në mënyra më të sakta simulimi. Këtu, korrigjimi i strategjisë në modalitetin e testimit do të vijë në shpëtim - mund të vendosni pikat e ndërprerjes dhe të kontrolloni gjendjen e variablave dhe përmbushjen e kushteve të përcaktuara në EA. Këtu mund të prisni surpriza të pakëndshme nëse keni harruar të merrni parasysh disa nga nuancat e sistemit tuaj.

Saktësia e testimit kundrejt shpejtësisë

Siç mund të shihet nga rezultatet e testimit të sistemit të tregtimit të përshkruar në tre mënyra, një tregtar gjithmonë mund dhe duhet të zgjedhë mënyrën e simulimit të rriqrave që i përshtatet strategjisë së tij të tregtimit. Nëse jeni duke e testuar sistemin në harkun kohor ditor, atëherë " Vetëm çmimet e hapjes“- Shpejtësia e lartë e testimit nuk do të jetë në kurriz të cilësisë së rezultateve.

Nëse jeni duke shkruar një strategji scalping ose arbitrazhi, ose strategjia juaj bazohet në llogaritjet në kohë reale të indekseve ose treguesve sintetikë, atëherë kërkohet modaliteti "". Testimi do të marrë shumë më tepër kohë, por rezultatet do t'i merrni sa më afër realitetit. Vërtetë, nuk duhet të harrojmë se historia nuk përsëritet kurrë, dhe për këtë arsye, edhe në këtë mënyrë, parametrat e hyrjes të zgjedhura në mënyrë ideale me ndihmën e optimizimit nuk garantojnë sukses kur nisni robotin në një llogari të vërtetë.

Midis këtyre dy ekstremeve janë " OHLC në M1"Dhe" Të gjitha rriqrat", të cilat janë më të shpejta se" Çdo tik-tak i bazuar në rriqrat e vërtetë", por jepni saktësi më të ulët të testimit. Në terma të përgjithshëm, ne mund të formulojmë një ligj që përshkruan kohën dhe saktësinë e testimit:

Sa më shpejt të kalojë testi, aq më e ulët është saktësia e simulimit të tregtimit. Sa më i detajuar dhe i saktë zhvillimi i çmimeve të modelohet sipas historisë, aq më shumë kohë kërkohet për testim.

Serverët e tregtimit kanë grumbulluar histori të vërtetë të shenjave për shumë vite, dhe testuesi i strategjisë në MetaTrader 5 në modalitetin "Çdo shenjë e bazuar në rriqrat realë" do të shkarkojë automatikisht të gjithë historinë e nevojshme. Por sa më i besueshëm të jetë testimi, aq më shumë burime kërkon. Prandaj, zgjidhni një ekuilibër midis saktësisë dhe shpejtësisë.

Jo të gjitha strategjitë kërkojnë modelim të detajuar në fazat e hershme të zhvillimit. Zgjedhja e duhur modaliteti i testimit do t'ju ndihmojë të kurseni kohë dhe të hiqni dorë sasi e madhe strategji të gabuara!

Dhe vetëm pasi të keni zgjidhur detyrën kryesore - krijimin e një sistemi fitimprurës automatik të tregtimit - mund të optimizoni në rriqrat e vërtetë. Në këtë fazë, do t'ju duhet tashmë fuqia e një rrjeti informatikë të shpërndarë.

Çdo tregues ose sistem tregtimi (i paguar, falas, i palës së tretë ose i krijuar vetë) mund të vendoset në një llogari reale vetëm pas një testimi të suksesshëm në disa mënyra dhe mënyra të ndryshme. kushtet e tregtimit. Optimizimi dhe testimi kompetent i strategjive tregtare - procesi i kërkuar për tregti të suksesshme.

Zhvillimi i një sistemi tregtar kërkon shumë kohë dhe përpjekje, kështu që metodat empirike për zgjedhjen e parametrave nuk janë përdorur për një kohë të gjatë. Sot, faza e testimit është bërë një komponent i domosdoshëm i analizës teknike dhe ju lejon të kurseni kapital për tregti reale.

Procesi i testimit të strategjive tregtare nënkupton ekzekutimin e një algoritmi mbi të dhënat historike ose të simuluara. Testi duhet të "shohë" "sinjalet" e shkëmbimit për gjenerimin e transaksioneve të blerjes/shitjes dhe të japë rezultatin e një tregtie "të mundshme" - shuma e të ardhurave/humbjeve është një tregues i përshtatshmërisë për punë reale.

Qëllimet dhe metodat kryesore

Para së gjithash, duhet të kontrolloni:

treguesit e performancës të përfshirë në strategji;
modelet e tregut (asetet, likuiditeti, kostot, shpejtësia, rrëshqitja, rreziku) pa tregtim real;
optimaliteti i parametrave sipas rezultateve të backtest-it;
kodi i programit për gabimet e zhvillimit.

Testi duhet të përfshijë analizën e së shkuarës/parashikimit të së ardhmes dhe të prodhojë një raport me rezultate grafike dhe sasiore. Mund ta shkarkoni te testuesi:

historia - një grup shiritash të formuar më parë me parametra çmimesh, vëllimesh, treguesish: atëherë çmimi "e kaluara" dhe "e ardhmja" formohen për analizë në mënyrë që të vlerësohet reagimi "e ardhmja" në dinamikën "e kaluara";
vlerat e çmimeve të modeluara nga skenari: më pas futni të dhënat e rriqrave (histori ose reale) në hyrjen e testuesit dhe merrni një parashikim të lëvizjes.

Metoda e parë jep lehtësi, shpejtësi, por saktësi të ulët, dhe në të dytën, strategjia sillet në testues pikërisht ashtu si në tregtimin real. Rezultatet e simuluara mund të ruhen si skedarë të jashtëm, të cilët mund të ngarkohen në terminal përmes menysë "File" - "Open offline".

Strategjitë e tregtimit mund të testohen duke përdorur:

çdo softuer matematikor (Matlab ose MS Excel me plug-ins për tregtimin e aksioneve);
sisteme për krijimin e sistemeve mekanike (MetaStock, Wealth-Lab, Omega);
gjuhë programimi Java, Scala ose C++/C# për krijimin dhe testimin e robotëve tregtarë;
testues të integruar në platformat tregtare.

Tradicionalisht, për të marrë rezultate të qëndrueshme dhe korrekte në procesin e testimit, zbatohen vazhdimisht sa vijon:

Testi vizual i një treguesi ose sistemi: kërkon shikimin e historisë së çmimeve për një periudhë të gjatë (një - dy vjet). Ky proces që kërkon kohë është thjeshtuar me softuerin e testuesit manual të strategjisë.
Krijimi, testimi dhe optimizimi i një Këshilltari Ekspert.
Test i historisë së gjatë në modalitetin automatik.
Testoni në një llogari demo ose në një llogari cent: kryhet pas marrjes së rezultateve të qëndrueshme për dy metodat e para - një llogaritje e gjatë, por më e saktë. Dallimi midis një llogarie demo dhe një llogarie cent është vetëm psikologjik.

Nëse merrni rezultate të pafavorshme, duhet të kaloni kohë në zgjedhjen e parametrave të këshilltarit dhe opsioni i integruar i optimizimit është mekanizmi më i përshtatshëm për këtë.

Testuesit e strategjisë tregtare

Ato janë mjete analitike me shumë monedha për përpunimin e historisë së ngarkuar nga skedarët e jashtëm. Procesi renditet në mënyrë sekuenciale përmes thonjëzave, analizon reagimin e algoritmit dhe hap marrëveshje virtuale. Mund të mbështeteni në disa asete në të njëjtën kohë për të zgjedhur opsionin më të mirë.

Kur testoni strategjitë e tregtimit, modaliteti i vonesës së rastësishme të ekzekutimit simulon problemet e rrjetit gjatë ekzekutimit aktual të porosive nga tregtarët. Mënyra e vizualizimit tregon procesin në kohë reale: të gjitha marrëveshjet e hapura shfaqen në grafikun e çmimeve, cilësimet bëhen sipas kritereve: shpejtësia, cilësia, fitimi, periudha, kushte të ndryshme tregtisë.

Rezultati jepet në formën e informacionit grafik dhe statistikor: përqindja e fitimit / humbjes, numri i tregtimeve të humbura / fitimprurëse, treguesit e faktorëve të rrezikut, pritshmëria matematikore e fitimit, etj.

Mekanizmi i testimit "përpara" të strategjive të tregtimit ndihmon për të hequr qafe problemet e "përshtatjes" së parametrave: historia ndahet në dy pjesë - optimizimi kryhet në gjysmën, dhe seksioni i dytë duhet të konfirmojë rezultatin. Testuesit mund të mbështesin metodologjinë e testimit të shpërndarë, domethënë të përfshijnë kapacitete shtesë në proces, duke përfshirë rrjetet kompjuterike cloud.

Kërkesat themelore për cilësimet gjatë testimit të strategjive të tregtimit:

shkarko të dhënat e të gjitha periudhave; diapazoni i historisë është të paktën 5 vjet, me përfshirjen e detyrueshme të periudhave me krizë / dinamikë jo standarde (për shembull, 2008-2009);
nëse përdorni një periudhë më të vogël, atëherë ajo duhet të përfshijë periudha të tendencës dhe lëvizjes së sheshtë;
numri i tregtimeve të simuluara është më pak se 300;
testoni algoritmin në disa instrumente të lëngëta.

Kur vendosni parametrat e provës, merrni parasysh:

kostot e tregtimit (spread, komisione);
rrëshqitje/vonesa;
ndikimi i likuiditetit të aktiveve (dinamika vëllimore);
ndryshimi i kushteve të tregut;
llojet e porosive tregtare që planifikohen të përdoren (urdhrat e tregut ose limit).

Nëse një urdhër tregu ekzekutohet menjëherë, por çmimi i tij përfundimtar për testim nuk është përcaktuar, atëherë urdhrat limit mund të "presin" për çmimin më të përshtatshëm për transaksionin. Një urdhër limit konsiderohet një mjet pasiv, pasi mund të mosekzekutohet ose të ekzekutohet pjesërisht nëse ka pak urdhra. Nëse sjellja e librit të porosive nuk është modeluar saktë, testi në kohë reale do të tregojë rezultate më të këqija se testi i pasme.

Mos harroni: para mbylljes së seancave, përhapja mund të rritet disa herë, kështu që nuk duhet të bëni teste të shkurtra duke marrë parasysh fundjavën - do të keni kosto shumë më të larta.

Zakonisht përdoren tre metoda të llogaritjes:

Çmimet e hapjes: metoda më e shpejtë, por më e pasaktë, shumica e strategjive, kur testohen për një periudhë deri në 1 vit, mund të mos hapin fare një tregti të vetme;
Për pikat e kontrollit: më i balancuari për sa i përket saktësisë dhe kohës, por niveli i besimit në të dhënat e marra është i ulët;
Për të gjitha rriqrat: metoda më e saktë, afër realitetit.

Me çdo metodë testimi për një periudhë të gjatë, rezultatet për dy vitet e fundit janë më të sakta, si për sistemet në tendencë ashtu edhe për sistemet tërheqëse.

Mos harroni: zbatimi i modeleve reale dhe vëllimeve të të dhënave të simuluara për testim të saktë kërkon burime teknike, dhe në vizualizimi ngadalëson procesin e llogaritjes.

Testimi i strategjive të tregtimit modelon saktë të gjitha afatet kohore, duke përfshirë të dhënat e vëllimit. Gjatë testimit, treguesit llogariten në internet.

Pas përfundimit të testit, mund të hapni modelin e grafikut me të gjitha pikat hyrëse/dalëse dhe të dhënat e treguesve, kështu që nëse strategjitë ose treguesit kanë gabime, ato patjetër do të shfaqen. Vlerat e treguesit të llogaritura nga historia mund të ndryshojnë nga vlerat në kohën e testimit.

Rezultatet e testit mund të ngarkohen në Excel ose në ndonjë softuer tjetër si një sekuencë e të dhënave të kufizuara.

Mos harroni :n nuk mundesh përdorni në llogaritjet një grup jo të plotë kuotash ose importe të pjesshme nga burime të ndryshme. Kuotat e minutave duhet të rillogariten automatikisht dhe të futen në llogaritje pa boshllëqe ose ndërrime të përkohshme.

Dhe si përfundim...

Testimi i strategjive të tregtimit ju lejon të vlerësoni korrektësinë dhe përfitimin e algoritmit pa tregtuar realisht në treg. Përveç parave, kjo kursen kohë - një test mbi kuotat për një periudhë disa vjeçare mund të zgjasë vetëm disa orë, mund të ndalet në çdo kohë, të ndryshojë instrumentin, kushtet e llogaritjes ose parametrat e optimizimit. Burimi:

Butonat social për Joomla

Të njohura:

14 Nëntor 2013 06:32 | Treguesi i kthimit - përcaktoni fundin e trendit 55948
04/02/2015 10:04 | Treguesi VSA lexon tregun si një libër i hapur 53422
23.09.2014 11:08 | Konstruktori i këshilltarit Forex do t'ju lejojë të krijoni çdo robot tregtar 48882

Së pari, në lidhje me grafikën. Në krye të djathtë është buzëqeshja e paqëndrueshmërisë. Në fund të majtë është profili i pozicionit aktual. (vija kafe është pjerrësia e paqëndrueshmërisë, duke treguar se si mund të ndryshojë paqëndrueshmëria kur ndryshon çmimi). Pjesa tjetër mendoj se është e qartë.

Funksionale. Përveç një ekzekutimi të shpejtë të pozicionit (Start) dhe shikimit të kapitalit (përshpejtoi procedurën e përpunimit) dhe një ekzekutimi hap pas hapi (StepByStep), shtova një profil dhe llogari për ndryshimet e paqëndrueshmërisë.

Si të përdorni. (shih blogun e mëparshëm). Vetëm për të parë rezultatin, shtypni start. Për të parë hap pas hapi, kontrolloni kutinë në të majtë të StepByStep. Për të parë profilin e pozicionit, klikoni Profili. Nëse shtypni StepByStep dhe nuk dëshironi të shtypni Profile çdo herë, atëherë kontrolloni kutinë në të majtë të butonit Profile. Nëse dëshironi të shikoni një profil të rregullt (standard), atëherë zgjidhni Paqëndrueshmërinë. Nëse kutia e kontrollit është e shënuar (Paqëndrueshmëria), atëherë profili vizatohet duke marrë parasysh ndryshimin ( ndryshim i mundshëm) paqëndrueshmëria. (vijë kafe në grafik).