اختبار استراتيجيات التداول. اختبار استراتيجيات التداول على القراد الحقيقي نظام التداول في التفوق

أرز. 1. تحسين المساحة متعددة الأبعاد لخوارزميات استراتيجية التداول.

تحسين استراتيجيات التداول

في عملية التداول الخوارزمي، هناك حاجة مستمرة لضبط معلمات الخوارزميات لاستراتيجيات التداول. تركيبات من كل شيء المعلمات الممكنةيتحول إلى مساحة كبيرة متعددة الأبعاد من خيارات الإستراتيجية. للحصول على الاستراتيجيات الأكثر ربحية واستقرارا، تحتاج إلى استكشاف هذا المجال واختيار المعلمات المثلى للتداول.

معظم أفضل طريقةإن دراسة أي مجموعة هي بحث كامل لجميع عناصرها. ومع ذلك، نظرًا للكمية الهائلة من البيانات التي يتعين على المرء التعامل معها أثناء التحسين، كقاعدة عامة، من المستحيل ببساطة إجراء مثل هذه الدراسة من خلال البحث الشامل. علينا أن نطبق خوارزميات تحليلية مختلفة تسمح لنا بتقليل الكمية الفعلية للبحث في عملية البحث عن الحدود القصوى.

معظم هذه الخوارزميات معروفة جيداً: طريقة مونت كارلو، طريقة النسب المتدرج، طريقة التلدين المحاكاة، الخوارزميات التطورية، إلخ. في الوقت نفسه، هناك تعديلات مختلفة على خوارزميات التحسين هذه. في التداول الخوارزمي، كقاعدة عامة، هناك تطبيقات للخوارزميات الجينية ومونت كارلو. بطريقة أو بأخرى، تستخدم كل هذه الخوارزميات "سحر الأرقام العشوائية" أو، من الناحية العلمية، التحسين العشوائي غير الخطي.

إحدى المشاكل الكلاسيكية في خوارزميات التحسين العشوائية هي أنها لا تمثل كميات صغيرة من الأبحاث الفعلية والعينات الصغيرة. على سبيل المثال، مونت كارلو ليست فعالة في الفضاء متعدد الأطراف، فهي تركز الدراسة على الحد الأقصى العالمي، متجاهلة الحدود القصوى المحلية، ولكنها ليست أقل إثارة للاهتمام. لا تحدد الخوارزمية لنفسها مثل هذه المهام، بل تحتاج ببساطة إلى العثور على الإستراتيجية الأكثر ربحية. يمكن للخوارزمية الجينية أيضًا أن تتبع فرعًا غير ناجح من الطفرات وتتوقف عند بعض الحدود القصوى المحلية، وما إلى ذلك.
وذلك لأن خوارزميات التحسين هذه موجودة المراحل الأوليةيجب عليك اتخاذ قرارات بشأن كمية محدودة من البيانات في مساحة لم تتم دراستها بعد ويمكن أن تخرج بسهولة من الدراسة مجالات مهمة. لتجنب ذلك، تحتاج إلى زيادة عينات البيانات ووقت البحث، وفي حالتنا، الوقت يساوي وزنه ذهباً. من الضروري دراسة الحدود القصوى للفضاء بأكبر قدر ممكن من التفاصيل وفي أقل وقت ممكن. في الوقت نفسه، في ظل الظروف المتغيرة بسرعة لتداول البورصة، من المهم الانتباه ليس فقط إلى المعايير المربحة، ولكن أيضًا إلى المعلمات المستقرة لاستراتيجيات التداول. نعني بالمستقر المعلمات التي تشكل مجموعات ذات نتائج مماثلة. قد لا تكون الاستراتيجيات المربحة خارج المجموعات مستقرة وتؤدي إلى خسائر فادحة. وفي المقابل، تكون الإستراتيجية من المجموعة أقل عرضة للتغيرات في السوق.

طريقة تحسين الكتلة العشوائية

مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات تحسين استراتيجيات التبادل، تم تطوير خوارزمية هجينة (انظر) والتي تبين أنها تتمتع بواحدة ممتعة تأثير ثانوي- نجح في تحديد واستكشاف المجموعات. أعطيت الاسم للخوارزمية الناتجة - "طريقة تحسين المجموعة العشوائية".

وبالتالي فإن عملية البحث في الخوارزمية تتم على مرحلتين:

استكشاف مساحة الإستراتيجية عن طريق إزالة المناطق غير المربحة والمعرضة للمخاطر
دراسة تفصيلية للنقاط القصوى ومجموعات الفضاء

المرحلة 1. استكشاف مساحة الإستراتيجية مع إزالة المناطق غير المربحة والمعرضة للمخاطر.

وللتخلص من حالة عدم اليقين بسبب نقص البيانات في المراحل الأولى من البحث، لا تحدد الخوارزمية مهمة البحث عن الاستراتيجيات المربحة، بل على العكس من ذلك، تبحث عن الاستراتيجيات غير المربحة وتزيلها من المساحة على طول مع المناطق المتاخمة لها مع الإمكانات مخاطر عاليةخسائر.

يتم تنفيذ العمل بالترتيب التالي:

يتم تشكيل مساحة متعددة الأبعاد من جميع المعلمات الممكنة لاستراتيجية التداول.
يتم اختيار الاستراتيجيات بشكل عشوائي من الفضاء واختبارها على البيانات التاريخية مع معلمات محددة.
واستنادًا إلى نتائج الاختبار، تتم إزالة المناطق الصغيرة الحدودية حول الاستراتيجيات غير المربحة. وهذا يقلل من مساحة البحث ويركز على المجالات الأكثر ربحية واستقرارًا في التكرارات الإضافية.
يتم تنفيذ تكرارات الاختبار حتى يتم استكشاف مساحة الإستراتيجية إلى الحد المطلوب.

في التين. ويبين الشكل 2 كيف تتحول الدراسة نحو الحدود القصوى، في حين أن خطر فقدان مجموعات صغيرة ذات معلمات جيدة ومستقرة هو الحد الأدنى.
أرز. 2. المرحلة الأولى من خوارزمية "تحسين المجموعة العشوائية" هي استكشاف مساحة الإستراتيجية.

المرحلة 2. دراسة تفصيلية للمجموعات والتطرف.

وبعد المرحلة الأولى من الدراسة تتضح أنواع النهايات. ومع ذلك، نظرًا لخصائص الخوارزمية (تم قطع العديد من المناطق الدقيقة)، فقد تبين أن المساحة "خشنة" ولا يمكن دراسة بعض الحدود القصوى بتفصيل كبير. من أجل استكشاف جميع المجموعات المثيرة للاهتمام بشكل كامل، تبدأ خوارزمية التحسين عملية الاستكشاف بالطريقة المعاكسة تمامًا. للقيام بذلك، يتم اختيار أفضل الاستراتيجيات بالإضافة إلى تخصيص المجالات الصغيرة حولها. إذا تم العثور على استراتيجيات غير مستكشفة في هذه المجالات، فسيتم اختبارها بالإضافة إلى ذلك (انظر الشكل 3).

أرز. 3. المرحلة الثانية من خوارزمية "تحسين المجموعة العشوائية" هي دراسة تفصيلية للنقاط القصوى.

ونتيجة لذلك، بعد تشغيل الخوارزمية، يتم استكشاف جميع مناطق الفضاء التي تهمنا ويتم اختبار المجموعات ذات الاستراتيجيات المربحة بالتفصيل. في هذه الحالة، لا يزيد الحجم الفعلي للبحث، كقاعدة عامة، عن 25-50٪ من الحجم الإجمالي لمساحة خيارات الإستراتيجية (انظر الشكل 4).

أرز. 4. سرعة البحث لخوارزمية "Stochastic Cluster Optimization" (يسار) أعلى بمقدار 2-4 مرات من سرعة خوارزمية "Brute Force" (يمين).

المشي إلى الأمام الأمثل

يبدو أنه تم تحسين المعلمات ويمكنك البدء في التداول. ومع ذلك، هذه ليست نهاية عملية البحث. تخضع عملية التحسين لخطر "الضبط" أو الإفراط في تحسين معلمات البيانات التاريخية المستخدمة في العملية، لذلك تحتاج إلى مزيد من التحقق من النتائج التي تم الحصول عليها. ولهذا يتم استخدام الطريقة السير إلى الأمام. جوهر الطريقة هو أن يتم اختبار معلمات الإستراتيجية على بيانات تاريخية مختلفة عن تلك المستخدمة في عملية التحسين.

للقيام بذلك، يتم تقسيم النطاق الكامل للبيانات التاريخية إلى عينات تتكون من مجموعات:

IS ("في العينة")- العينة المستخدمة للتحسين
OOS ("خارج العينة")- العينة المستخدمة لاختبار نتائج التحسين

علاوة على ذلك، يتم تشكيل نطاقات أخذ العينات بطريقة تجعل بيانات OOS تتبع بعضها البعض بالتتابع (انظر الشكل 5).
أرز. 5. مخطط السير إلى الأمام الأمثل.

لتقليل كمية البحث في مراحل التحقق من النتائج، بعد التحسين، يمكنك على الفور تصفية الاستراتيجيات ذات الأداء الضعيف، وبالتالي تقليل وقت الاختبار الإجمالي. نتيجة لهذا الفحص، سوف نحصل على معايير موضوعية لاستراتيجيات التداول، محمية من الإفراط في التحسين (انظر الشكل 6 والشكل 7).

أرز. 6. نتائج التحسين بناءً على بيانات "In Sample".
أرز. 7. التحقق من نتائج التحسين على البيانات "خارج العينة".

تحليل النتائج

كقاعدة عامة، بعد التحقق باستخدام طريقة Walk Forward، لم تعد معظم استراتيجيات التداول تبدو جذابة كما كانت بعد التحسين. ومن الناحية المثالية، ينبغي للاستراتيجيات أن تؤكد مؤشراتها الإحصائية، ويجب أن تحتفظ الأطراف المتطرفة والتجمعات بشكلها وموقعها في الفضاء.

للحصول على تحليل مريح للنتائج، قمت بتصور الفضاء متعدد الأبعاد للاستراتيجيات لكل معلمة في شكل خريطة حرارية (انظر. أرز. 8). باستخدام الخريطة، يتم تقييم شكل وحجم المجموعات، وموضع الحدود القصوى بصريًا، والتحقق من تأثير المعلمات على فعالية الاستراتيجية، وتقييم التغييرات بعد التحقق من التحسين الزائد، وما إلى ذلك.

أرز. 8. مثال لقسم من المساحة بناءً على المعلمات المحسنة والوظيفة الموضوعية.

للحصول على تقييم شامل لنتائج تحسين Walk Forward، يتم إنشاء مصفوفة تحتوي على جميع الخطوات والمعلمات التي تمت تصفيتها. أخضريتم تسليط الضوء على الخطوات التي أكدت فيها المعلمات مؤشراتها وباللون الأحمر، على التوالي، إذا لم يتم تأكيدها. يمكن اعتبار المعلمات التي حققت أداءً جيدًا على عدد كبير من الخطوات أكثر ملاءمة للتداول (انظر الشكل 9).

أرز. 9. قم بالتقدم إلى المصفوفة مع جميع نتائج الاختبار على بيانات OOS.

إذا لزم الأمر، يمكن تصدير النتائج التي تم الحصول عليها إلى أنظمة تحليل خارجية لإجراء بحث أكثر تفصيلاً. على سبيل المثال، في R أو Excel أو Mathlab (انظر الشكل 10).

أرز. 10. تصدير نتائج التحسين إلى Excel.

للتحقق أخيرًا من صحة المعلمات المحددة، يتم إجراء اختبارات تفصيلية للاستراتيجيات، ويتم تقييم سلاسة منحنى العائد، ويتم عرض الأوامر على الرسم البياني ودراسة سجل معاملات التداول (انظر الشكل 11).

أرز. 11. تحليل مفصل لمعايير استراتيجية التداول.

خاتمة

بعد التحسين وجميع الفحوصات، سيكون لدينا استراتيجيات قد تكون مناسبة للتداول الحقيقي في البورصة.

أخيرًا، قمنا بفحص كل شيء مرة أخرى، ربما يمكننا البدء بالتداول الآن؟ في الواقع، نحن في منتصف الطريق فقط؛ ومن السابق لأوانه إرسال خوارزميات التداول إلى المعركة. التالي هو:

اختبار الاستراتيجيات على البيانات "الحية" من البورصة لتأكيد المؤشرات التي تم الحصول عليها أثناء الاختبار.
إنشاء محفظة من استراتيجيات التداول لتنويع المخاطر. بالمناسبة، يحتاج أيضًا إلى التحسين.
أثناء التداول الحقيقي، قم بشكل دوري بمقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع نتائج الاختبار لضبط إعدادات جهاز اختبار المحسن.

ولكن حول هذا، ربما، مرة أخرى.
تداول سعيد للجميع!

العلامات: إضافة العلامات

قبل التداول بأموال حقيقية، يجب عليك التأكد من أن الإستراتيجية المختارة قادرة على تحقيق الأرباح باستمرار.

تتناول هذه المقالة ثلاث استراتيجيات وتفحص مدى فعاليتها على مدى السنوات العشر إلى الثمانية عشر الماضية. هذه استراتيجيات مختلفة تمامًا، لذلك سيتمكن أي متداول من العثور على شيء مثير للاهتمام فيها واستخدامه في تداوله.

الأفكار المقدمة هنا ليست كاملة، ولكن يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة ل.

استراتيجية تجارة جابداون

في بعض الأحيان يمكنك أن ترى كيف تنهار الأسهم القوية الرائدة في قطاعها أو حتى السوق ككل بأكثر من 10٪ بين عشية وضحاها، لتعود إلى مستواها الأصلي تقريبًا خلال جلسة التداول التالية.

وهذا ما حدث مع Netflix (NFLX)، التي أصدرت تقريرًا في 16 يوليو بعد إغلاق السوق.

أظهرت الشركة نموًا أبطأ في تدفق المشتركين الجدد عما توقعه المستثمرون.

في 16 يوليو، أنهت أسهم Netflix اليوم فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا عند 400.48 دولارًا. ومع ذلك، في صباح اليوم التالي تم تداولهم بسعر 344 دولارًا، وهو أقل بنسبة 14٪. في نهاية المطاف، مع إغلاق اليوم، وصل السعر إلى 379 دولارًا، مستردًا ما فقده بالكامل تقريبًا.

التحليل التاريخي

منذ عام 2000، أغلقت أسهم مؤشر S&P 500 536 مرة فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا مع حجم كافٍ للافتتاح في صباح اليوم التالي بانخفاض يزيد عن 10٪.

يظهر التحليل أنه إذا قمنا بعد كل انخفاض بفتح مركز طويل وأغلقناه عند إغلاق نفس اليوم، فإن مثل هذه المعاملات ستكون ناجحة في 47٪ من الحالات، وسيكون متوسط الربح 0.43٪ (باستثناء العمولات).

وهنا بعض النتائج، بالإضافة إلى منحنى التوازن الذي يعكس ديناميكيات النتائج مع مرور الوقت:

عدد المعاملات: 536
متوسط الربح/الخسارة (P/L) لكل صفقة: 0.43%
العائد المعدل حسب المخاطر (RAR): 123.34%
نسبة الصفقات الرابحة: 47.95%
تزوج. الربح: 5.83%
تزوج . الخسارة: -4.54%
نسبة الربح: 1.21

كما ترون، على مدى السنوات الـ 18 الماضية، أظهرت هذه الإستراتيجية تقلبات عالية جدًا، لذلك سيجد معظم المتداولين صعوبة في استخدامها.

على الرغم من أن إحصائيات التداول جيدة جدًا، إلا أن منحنى التوازن يظهر أنه منذ عام 2010 لم يعمل هذا النظام بشكل جيد. وهذا على الرغم من عدم أخذ العمولة بعين الاعتبار.

إن إنشاء نظام تداول لائق يعتمد على شراء أسهم S&P 500 بعد انخفاض بين عشية وضحاها بأكثر من 10٪ والخروج في نهاية اليوم يتطلب المزيد من العمل.

يعني استراتيجية التداول الانعكاس

يمكن استخدام هذه الإستراتيجية جنبًا إلى جنب مع إستراتيجية تتبع الاتجاه للأسهم الصغيرة في مؤشر Russell Microcap.

يكمن تعقيد تطبيق مبدأ الارتداد المتوسط على هذه الأسهم في حقيقة أن أحجام التداول في هذه الأوراق المالية منخفضة وندرة تدفق الأخبار عليها. وهذا يؤدي إلى حقيقة أنهم يمكن أن يكونوا ببساطة في حالة "الانجراف" لفترة طويلة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن بناء استراتيجية تداول جيدة يتطلب نوعًا من المحفز لتجنب الدخول في الأسهم التي لا تؤدي إلى أي نتيجة.

تعتمد فكرة هذه الإستراتيجية على البحث عن قاع جديد، ويكون الارتفاع في معدل التداول اليومي (عدد الأسهم × سعر الإغلاق) بمثابة محفز محتمل للارتفاع السريع في السعر. وبالتالي، تحتاج إلى العثور على السهم الذي شكل مستوى منخفضًا جديدًا، والذي يظهر فيه فجأة على الشريط التالي، ويبدأ السعر في الارتفاع.

تبدو المجموعة الكاملة من القواعد كما يلي:

شراء:

إغلاق يوم أمس< минимальная цена закрытия за 50 дней
وحجم التداول اليوم > 250.000 دولار
ويبلغ حجم التداول اليوم أكثر من انحرافين معياريين فوق المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا
والقولون العصبي > 0.2
ويتراوح سعر الإغلاق اليوم بين 0.5 دولار و20 دولارًا

أُوكَازيُون:

أعلى سعر إغلاق في آخر 5 أشرطة
أو في 10 أيام

صفقة المثال

يوضح الشكل مثالاً لمثل هذه المعاملة لسهم OVID:

هنا يمكنك أن ترى أنه في 10 أغسطس 2017، شكلت OVID مستوى منخفضًا جديدًا لمدة 50 يومًا. ويتبع ذلك ارتفاع في الحجم في 11 أغسطس، ويبلغ IBS 0.72.

وبالتالي، يمكنك الدخول في صفقة شراء عند افتتاح اليوم التالي (السهم الأخضر). وبعد 7 أيام، وصل السعر إلى أعلى مستوى عند 5 أشرطة، وبالتالي يتم إغلاق الصفقة عند افتتاح اليوم التالي (السهم الأحمر). وبلغ الربح 32.53% (باستثناء العمولات).

أسفر الاختبار الخلفي لجميع الأسهم في مؤشر Russell Microcap للفترة من 8/2008 إلى 1/2018 عن النتائج التالية:

(تأخذ النتائج في الاعتبار عمولة قدرها 0.2% لكل معاملة. حجم المركز ثابت - 250 دولارًا. تم إجراء جميع عمليات الدخول والخروج عند افتتاح يوم التداول التالي. ولم يتم اختبار الفترات السابقة).

عدد المعاملات: 6052
متوسط الربح/الخسارة (P/L) لكل صفقة: 1.02%
تزوج. مدة الاحتفاظ، الحانات: 6.04
العائد المعدل حسب المخاطر: 51.13%
نسبة الصفقات الرابحة: 53.72%
تزوج . الربح: 7.35%
تزوج . الخسارة: -6.33%
نسبة الربح: 1.35

كما ترون، فإن هذه المجموعة من القواعد تنتج نتائج جيدة إلى حد ما عبر عينة واسعة جدًا من تداولات الأسهم الرخيصة. منحنى التوازن سلس.

هذه نتائج واعدة، لذا بناءً على هذه القواعد، من المفيد تطوير نظام تداول كامل بحجم محفظة واقعي، وتصنيف للأسهم، وحجم المراكز.

استراتيجية التداول التراجع

يستخدم تداول التراجع على نطاق واسع للأسهم. وهو ينطوي على الشراء عندما يكون هناك تراجع قصير الأجل خلال اتجاه طويل الأجل. ومع ذلك، إذا لم يكن السهم متقلبًا بدرجة كافية، فإن مثل هذه التجارة ستؤدي إلى ربط رأس مال كبير.

ولذلك فمن المثير للاهتمام استكشاف كيفية تصرف مثل هذا النظام في سوق العقود الآجلة، حيث تكون القدرة على الوصول إلى رأس المال المقترض (الرافعة المالية) أعلى بكثير.

قواعد هذه الإستراتيجية بسيطة للغاية:

شراء:

سعر الإغلاق> 200 يوم MA
وسعر الاغلاق< 10-дневной СС

أُوكَازيُون:

سعر الإغلاق> MA لمدة 10 أيام
أو وقف الخسارة 10%

فيما يلي نتائج الاختبار الخلفي لبعض أدوات العقود الآجلة:

كما نرى، أظهرت العقود الآجلة للأسهم (S&P 500 E-Mini وDow Jones E-Mini) نتائج مستقرة. وكانت نتائج سندات الخزانة (الولايات المتحدة لمدة سنتين وعشر سنوات في الولايات المتحدة) جيدة أيضًا. لكن بالنسبة للذهب (Gold mini) والنفط (Oil)، كان النظام يعمل بشكل سيئ.

وتعتمد هذه النتائج على تداول عقد واحد فقط وبدون تطبيق. يتم تضمين رسوم قدرها 10 دولارات للاتجاه الواحد.

وكما قد تتوقع، تشير هذه النتائج إلى أن هذه الإستراتيجية تعمل بشكل أفضل في الأسواق الصاعدة. لذلك، يوصى باستخدام نوع من مرشح اتجاه السوق معه. في السوق الصاعدة، يمكن أن تكون هذه الإستراتيجية مربحة للغاية. على أية حال، يجدر إجراء المزيد من الاختبارات المستقبلية.

بالإضافة إلى استراتيجية التداول على التراجعات من المكون القصير

ومن المستحسن أيضًا استكمال استراتيجية التداول على عمليات التراجع التي تمت مناقشتها أعلاه بمعاملات قصيرة. تم إجراء الاختبار الخلفي المقابل على ES (S&P 500 E-Mini). تظل قواعد التداول الطويل كما هي، ويظهر ما يلي فقط: قاعدة إضافيةللتداول القصير. في جوهرها، إنها صورة طبق الأصل لقاعدة الصفقات الطويلة، ولكنها تبحث عن تراجعات صعودية في السوق الهابطة.

البيع على المكشوف:

سعر نهائي< 200-дневной СС
وسعر الإغلاق> MA لمدة 10 أيام

تغطية الموقف:

سعر نهائي< 10-дневной СС
أو وقف الخسارة 10%

عدد المعاملات: 323
صافي الربح: 77,445 دولارًا
إجمالي العائد السنوي (CAR): 5.34%
الحد الأقصى للسحب (MDD): -16.45%
متوسط الربح/الخسارة (الربح/الخسارة): 3.66%
نسبة الربح: 1.49

كما ترون، أدت إضافة عنصر قصير إلى تحسين نتائج التداول لهذه الإستراتيجية على ES. ارتفع صافي الدخل من 53,901 دولارًا أمريكيًا إلى 77,445 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة الزمنية، في حين ظل الحد الأقصى للسحب عند مستوى مماثل. يبدو منحنى التوازن جيدًا أيضًا.

وبطبيعة الحال، يتطلب هذا النظام اختبارات وتوضيحات إضافية.. ومع ذلك، لمثل هذه الاستراتيجية البسيطة، يمكن اعتبار النتائج الأولى مشجعة.

وفي هذه المقالة سنعرض نتائج اختبار استراتيجية تداول بسيطة في 3 أوضاع: " أوهلك على M1"استخدام أسعار الفتح والأعلى والمنخفضة والإغلاق فقط لأشرطة الدقائق؛ ثم النمذجة التفصيلية في الوضع " جميع القراد"، والاختبار الأكثر موثوقية في الوضع " تعتمد كل علامة على علامات التجزئة الحقيقية"باستخدام علامات التجزئة المسجلة من التاريخ.

سيسمح لنا ذلك بفهم الجودة التي نحققها في الأوضاع المختلفة وإظهار كيفية استخدام جهاز الاختبار بشكل صحيح للحصول على النتائج بسرعة. يتيح وضع "OHLC on M1" إجراء اختبار تقييم سريع، وتمنحنا المحاكاة في وضع "جميع علامات التجزئة" تقريبًا جيدًا للواقع، ويعطي الاختبار على علامات التجزئة الحقيقية النتائج الأكثر دقة، ولكنه يتطلب استثمارًا مناسبًا للوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر الأخطاء في منطق روبوت التداول على عدد عمليات التداول وتؤدي إلى حقيقة أن نتائج الاختبار الخلفي للاستراتيجية تعتمد على وضع الاختبار المحدد.

ما هي استراتيجية التداول التي اختبرناها؟

لقد أنشأنا استراتيجية تداول بسيطة تعتمد على اختراق النطاق لأشرطة RangeLength الأخيرة. قواعد التداول فيه هي كما يلي: على شريط جديد مفتوح للتو، يكون النطاق من الأعلى والأعلى أسعار منخفضةلأشرطة N الأخيرة. في منطقة العد المرفقة، تكون معلمة RangeLength الافتراضية هي 20 بارًا وتعني عرض النافذة التي نبني النطاق فيها.

بعد الاختراق الأول للنطاق لأعلى أو لأسفل، تبدأ إحصائيات القراد الواردة في التراكم: كم عدد القراد التي كانت أعلى من مستوى النطاق المكسور، وكم كان عددها أدناه. بمجرد أن تصبح العلامات المستلمة أكبر من أو تساوي TicksForEnter = 30، يتم اتخاذ قرار بدخول السوق بالسعر الحالي. إذا تم كسر النطاق لأعلى، فيجب أن يكون عدد العلامات فوق مستوى الاختراق أكبر من عدد العلامات الموجودة أسفل هذا المستوى. في هذه الحالة، يتم إجراء عملية شراء. للدخول في موقف قصير، والعكس هو الصحيح.

يتم الخروج من المركز المفتوح في الوقت المحدد، من خلال أشرطة BarsForExit. كما ترون، قواعد التداول بسيطة. وللتوضيح يتم عرضها في الشكل:

دعونا نرى كيف تتغير نتائج اختبار هذه الإستراتيجية في ثلاثة أوضاع مختلفة لنمذجة القراد.

كيف اختبرنا

تم اختبار استراتيجية التداول على اليورو مقابل الدولار الأميركي في النصف الأول في الأشهر الستة الأولى من عام 2016 - من 01/01/2016 إلى 30/06/2016. تم تعيين جميع معلمات المستشار على القيم الافتراضية، لأن مهمتنا كانت ببساطة اختبار الإستراتيجية في أوضاع النمذجة المختلفة.

مقارنة النتائج لأنماط الاختبار المختلفة

يتم تلخيص نتائج الاختبار في أوضاع مختلفة في الجدول. أول ما يلفت النظر هو الاختلاف في عدد عمليات التداول. وفقا لذلك، فإن جميع مؤشرات الاختبار الأخرى مختلفة أيضا. وفي الوقت نفسه، استغرق الاختبار في وضع "OHLC on M1" 1.57 ثانية، وهو أسرع بـ 23 مرة من وضع "جميع العلامات". سيكون هذا الاختلاف ذا أهمية كبيرة عند تحسين معلمات الإدخال لنظام التداول.

بدوره، كان وضع "كل علامة بناءً على علامات التجزئة الحقيقية" يستغرق وقتًا أطول - 74 ثانية مقابل 36.7 ثانية في وضع "جميع علامات التجزئة". يمكن تفسير ذلك بسهولة من خلال حقيقة أنه عند استخدام علامات التجزئة الحقيقية، تمت محاكاة أكثر من 34 مليون علامة، وهو ما يقرب من مرتين أكثر مما كانت عليه في وضع "جميع العلامات". وبالتالي، كلما زاد عدد العلامات التي نستخدمها أثناء الاختبار، زاد الوقت المستغرق لإكمال تمريرة واحدة في اختبار الإستراتيجية.

معامل	أوهلك على M1	جميع القراد	كل علامة على أساس حقيقي
تيكوف	731 466	18 983 485	34 099 141
صافي الربح	169.46	-466.81	-97.24
الصفقات	96	158	156
المعاملات	192	316	312
سحب الأسهم (٪)	311.35 (3.38%)	940.18 (9.29%)	625.79 (6.07%)
سحب الرصيد	281.25 (3.04%)	882.58 (8.76)	591.99 (5.76%)
الصفقات المربحة (%)	50 (52.08%)	82 (51.90%)	73 (46.79%)
متوسط سلسلة الانتصارات المستمرة	2	2	2
وقت الاختبار، بما في ذلك وقت إنشاء القراد	1.6 ثواني	36.7 ثواني	74 ثانية (1 دقيقة و 14 ثانية)

لقد قمنا بجمع تقارير اختبار في أوضاع محاكاة مختلفة في شكل صور GIF متحركة حتى تتمكن من رؤية الفرق في الإحصائيات.

وبناء على ذلك، فإن الميزانية العمومية ومخططات الأسهم لها أيضا اختلافات. ولكن من الواضح أن هذه الاستراتيجية البسيطة لا تبدو جذابة - ففترة النمو تتبعها فترة من الانخفاض، وتبدو الرسوم البيانية لكل اختبار وكأنها سلسلة من الحوادث. لا يمكنك التداول باستخدام مثل هذا النظام، وستكون النتيجة مشابهة لقلب العملة المعدنية.

أنظمة التداول التي تعتمد على استلام القراد

يعتمد نظام التداول الموضح إلى حد كبير على طريقة النمذجة - على عدد العلامات الواردة وترتيب وصولها. عند الاختبار في وضع "OHLC on M1"، نقوم بمحاكاة أقل عدد من القراد، وقد لا تكون دائمًا كافية لدخول السوق. يمكن أن يكون لأوضاع "جميع علامات التجزئة" و"كل علامة بناءً على علامات التجزئة الحقيقية" ترتيب علامات مختلف تمامًا. عند نمذجة "جميع علامات التجزئة" يمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى تسلسل متزايد أو متناقص بشكل رتيب من علامات التجزئة، مما يضمن عمليًا الدخول إلى السوق عند كسر النطاق. عند الاختبار في وضع "كل علامة بناءً على علامات التجزئة الحقيقية"، يتم استخدام التاريخ المسجل للعلامات، وهناك يمكن أن تكون ديناميكيات تغيرات الأسعار غير متوقعة تمامًا.

ونتيجة لذلك، حتى في بداية فترة الاختبار، نرى أن مستويات الدخول والخروج نفسها تختلف على الرسوم البيانية، وأن بعض الصفقات يتم تفويتها.

أربعة أوضاع لتوليد القراد

يتيح لك اختبار الإستراتيجية في محطة MetaTrader 5 اختبار إستراتيجيات التداول في أربعة أوضاع لنمذجة القراد، وقد تم وصفها في المقالة أساسيات الاختبار في MetaTrader 5. الأسرع والأصعب هو الوضع " أسعار الافتتاح فقط"، حيث لا يمكن إجراء عمليات التداول إلا عند فتح شريط جديد. في هذا الوضع، لا يتمكن المستشار من تنفيذ أي إجراءات داخل الشريط، وهو مناسب تمامًا لاختبار الاستراتيجيات التي لا تأخذ في الاعتبار كيفية السعر يتطور داخل الشريط.

التالي من حيث دقة النمذجة هو " أوهلك على M1"، حيث تتم محاكاة أسعار الفتح والأعلى والأدنى والإغلاق لكل شريط دقيقة مدرج في نطاق التاريخ الذي تم اختباره. وبالتالي، عند الاختبار على الإطار الزمني H1 لمدة ساعة، سيتم استدعاء الخبير 240 مرة: في كل من الإطار الزمني H1 أشرطة 60 دقيقة، سيتم استدعاء معالج OnTick() 4 مرات - مرة واحدة لكل سعر OHLC. مع مثل هذه النمذجة، يمكنك بالفعل استخدام Trailing Stop، وعرض تطور السعر على الأطر الزمنية والمؤشرات الأخرى، إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، استراتيجيات الاختبار مثل “3 شاشات كبار السن”.

إذا كنت بحاجة إلى إعادة بناء موثوقة تمامًا للتاريخ في اختبار الإستراتيجية، فاستخدم الزر " وتستند جميع القراد على القراد الحقيقية". في هذا الوضع، يقوم المُختبر بتنزيل العلامات الحقيقية المسجلة بشكل مستقل من خادم التداول الخاص بالوسيط ويرسم تطور السعر بناءً عليها. بالنسبة لأقسام التاريخ التي لا تحتوي على علامات حقيقية، يقوم المُختبر بنمذجة السعر بنفس الطريقة كما في الوضع " جميع القراد". وبالتالي، إذا كان لدى الوسيط كل السجل المسجل للرموز المطلوبة، فيمكنك اختبار البيانات التاريخية الحقيقية دون الحاجة إلى نماذج مصطنعة. ومع ذلك، فإن سعر هذه الدقة من خلال علامة التجزئة سيكون زيادة كبيرة في وقت الاختبار، كما هو موضح في الجدول مقارنة الأوضاع الثلاثة.

ابدأ تطوير النظام باستخدام وضع "OHLC on M1".

كما ترون، لا يمكنك الفوز في كل شيء في نفس الوقت - إذا أردنا تقليل الوقت واختبار فكرة التداول بسرعة، فإننا نفقد الدقة في أوضاع النمذجة البسيطة. إذا كان من الضروري للاختبار التأكد من دقة أسعار الدخول واتساق إشارات التداول، فأنت بحاجة إلى استخدام أوضاع أكثر دقة تتطلب المزيد من الوقت.

قبل أن تبدأ في اختبار استراتيجية التداول، يجب أن تدرك بوضوح أن دقة النتائج ومقدار الوقت المستغرق في الحصول عليها يعتمدان على وضع النمذجة المختار. إذا كنت بحاجة إلى تقييم استراتيجية التداول الخاصة بك والتحقق منها بسرعة، فاستخدم وضع "OHLC on M1". في ذلك يمكنك تقييم إمكانات نظام التداول بسرعة.

المرحلة التالية هي تصحيح الأخطاء ووضع "جميع علامات التجزئة".

إذا تبين أن النتائج الأولية مرضية، فيمكنك الاستمرار في تحسين وتحليل نظام التداول في أوضاع النمذجة الأكثر دقة. هذا هو المكان الذي سيأتي فيه تصحيح أخطاء الإستراتيجية في وضع الاختبار إلى الإنقاذ - يمكنك تعيين نقاط التوقف والتحقق من حالة المتغيرات واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المستشار. يمكنك أن تتوقع هنا مفاجآت غير سارة، إذا نسيت توفير بعض الفروق الدقيقة في نظامك.

دقة الاختبار مقابل السرعة

كما يتبين من نتائج اختبار نظام التداول الموصوف في ثلاثة أوضاع، يمكن للمتداول ويجب عليه دائمًا اختيار وضع نمذجة القراد المناسب لاستراتيجية التداول الخاصة به. إذا كنت تختبر النظام على الإطار الزمني اليومي، فإن " أسعار الافتتاح فقط" - سرعة الاختبار العالية لن تكون على حساب جودة النتائج التي تم الحصول عليها.

إذا كنت تكتب إستراتيجية سلخ فروة الرأس أو المراجحة، أو كانت استراتيجيتك تعتمد على حسابات المؤشرات أو المؤشرات الاصطناعية في الوقت الفعلي، فسيكون الوضع "" مطلوبًا. سيستغرق الاختبار وقتًا أطول بكثير، لكنك ستحصل على نتائج أقرب ما تكون إلى الواقع قدر الإمكان. ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن التاريخ لا يتكرر أبدا، وبالتالي، حتى في هذا الوضع، لا تضمن معلمات الإدخال المحددة بشكل مثالي باستخدام التحسين النجاح عند تشغيل الروبوت على حساب حقيقي.

وبين هذين النقيضين " أوهلك على M1" و " جميع القراد"، وهي أسرع من" كل علامة على أساس القراد الحقيقية"، ولكنها تعطي دقة اختبار أقل. وبشكل عام يمكننا صياغة قانون يصف وقت الاختبار ودقته:

كلما مر الاختبار بشكل أسرع، انخفضت دقة محاكاة التداول. كلما كانت صياغة تطور الأسعار التاريخية أكثر تفصيلاً ودقة، كلما زاد الوقت الذي يستغرقه إجراء الاختبار.

تقوم خوادم التداول بتجميع سجل الصفقات الحقيقية لسنوات عديدة، وسيقوم مختبر الإستراتيجية في MetaTrader 5 في وضع "كل علامة بناءً على الصفقات الحقيقية" بتنزيل كل السجل الضروري تلقائيًا. ولكن كلما كان الاختبار أكثر موثوقية، كلما زاد الطلب على الموارد. لذلك، اختر التوازن بين الدقة والسرعة.

لا تتطلب جميع الاستراتيجيات وضع نماذج مفصلة في المراحل الأولى من التطوير. الاختيار الصحيحسيساعدك وضع الاختبار على توفير الوقت والتخلص من الأعشاب الضارة كمية كبيرةاستراتيجيات خاطئة!

وفقط بعد حل المهمة الرئيسية - إنشاء نظام تداول تلقائي مربح - يمكنك تحسين القراد الحقيقي. في هذه المرحلة، ستحتاج بالفعل إلى قوة شبكة الحوسبة الموزعة.

لا يمكن وضع أي مؤشر أو نظام تداول (مدفوع أو مجاني أو خاص بشخص آخر أو تم إنشاؤه بنفسك) على حساب حقيقي إلا بعد تجربة قيادة ناجحة بعدة طرق وبطرق مختلفة. شروط التداول. التحسين والاختبار المختص لاستراتيجيات التداول – العملية الضروريةللتداول الناجح.

يتطلب تطوير نظام التداول الكثير من الوقت والجهد، لذلك لم يتم استخدام الأساليب التجريبية لاختيار المعلمات لفترة طويلة. اليوم، أصبحت مرحلة الاختبار عنصرًا ضروريًا للتحليل الفني وتسمح لك بتوفير رأس المال للتداول الحقيقي.

تعني عملية اختبار استراتيجيات التداول تشغيل خوارزمية على البيانات التاريخية أو المحاكاة. يجب أن "يرى" الاختبار "إشارات" التبادل لتوليد معاملات الشراء/البيع وإنتاج نتيجة التداول "المحتمل" - حيث يعمل مقدار الدخل/الخسارة كمؤشر على الملاءمة للعمل الحقيقي.

الأهداف والأساليب الرئيسية

أولا وقبل كل شيء، تحتاج إلى التحقق من:

مؤشرات الأداء المدرجة في الاستراتيجية؛
نماذج السوق (الأصول، السيولة، التكاليف، السرعة، الانزلاق، المخاطر) بدون تداول حقيقي؛
أمثلية المعلمات على أساس نتائج الاختبار الخلفي.
رمز البرنامج لأخطاء التطوير.

يجب أن يشتمل الاختبار على تحليل سابق/توقعات مستقبلية وينتج تقريرًا يتضمن نتائج بيانية وكمية. يمكنك تحميل ما يلي في جهاز الاختبار:

التاريخ - مجموعة من الأشرطة التي تم تشكيلها مسبقًا مع معلمات الأسعار والأحجام والمؤشرات: ثم يتم تشكيل السعر "الماضي" و"المستقبل" للتحليل من أجل تقييم رد الفعل "المستقبلي" بناءً على ديناميكيات "الماضي"؛
قيم الأسعار التي يحاكيها البرنامج النصي: ثم قم بتغذية بيانات التجزئة (التاريخية أو الحقيقية) إلى مدخلات المختبر واحصل على توقعات الحركة.

توفر الطريقة الأولى السهولة والسرعة، ولكن بدقة منخفضة، بينما في الطريقة الثانية تتصرف الإستراتيجية في جهاز الاختبار تمامًا كما تفعل في التداول الحقيقي. يمكن تخزين النتائج التي تمت محاكاتها كملفات خارجية، والتي يمكن تحميلها إلى الجهاز عبر قائمة ملف - فتح دون اتصال.

يمكن إجراء اختبار استراتيجيات التداول باستخدام:

أي برنامج رياضي (Matlab أو MS Excel مع مكونات إضافية لتداول الأسهم)؛
أنظمة إنشاء الأنظمة الميكانيكية (MetaStock، Wealth-Lab، Omega)؛
لغات البرمجة Java أو Scala أو C++/C# لإنشاء واختبار روبوتات التداول؛
المختبرين المدمجين في منصات التداول.

تقليديًا، للحصول على نتائج مستقرة وصحيحة أثناء الاختبار، يتم استخدام ما يلي باستمرار:

الاختبار البصري للمؤشر أو النظام:يتطلب عرض تاريخ الأسعار على مدى فترة طويلة (سنة إلى سنتين). تم تبسيط هذه العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً بمساعدة برنامج اختبار الإستراتيجية اليدوي.
إنشاء واختبار وتحسين المستشار.
اختبار على تاريخ طويل في الوضع التلقائي.
اختبار على حساب تجريبي أو حساب السنت:يتم إجراؤها بعد الحصول على نتائج مستقرة من الطريقتين الأوليين - وهي عملية حسابية طويلة ولكنها أكثر دقة. الفرق بين الحساب التجريبي وحساب السنت هو فرق نفسي فقط.

إذا حصلت على نتائج غير مواتية، فستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تحديد معلمات المستشار وخيار التحسين المدمج هو الآلية الأكثر ملاءمة لذلك.

اختبار استراتيجية التداول

إنها أدوات تحليلية متعددة العملات لمعالجة السجل الذي تم تنزيله من الملفات الخارجية. تمر العملية بالتتابع عبر عروض الأسعار، وتحلل رد فعل الخوارزمية، وتفتح المعاملات الافتراضية. يمكنك الاعتماد على عدة أصول في وقت واحد لاختيار خيار مربح.

عند اختبار استراتيجيات التداول، يحاكي وضع تأخير التنفيذ العشوائي مشاكل الشبكة أثناء التنفيذ الحقيقي للأوامر من قبل المتداولين. يعرض وضع التصور العملية في الوقت الفعلي: يتم عرض جميع المعاملات المفتوحة على مخطط الأسعار، ويتم إجراء الإعدادات وفقًا للمعايير: السرعة، الجودة، الربح، الفترة، ظروف مختلفةتجارة.

يتم تقديم النتيجة في شكل معلومات رسومية وإحصائية: نسبة الربح/الخسارة، وعدد المعاملات غير المربحة/المربحة، ومؤشرات عوامل الخطر، والتوقع الرياضي للفوز، وما إلى ذلك.

تساعد آلية الاختبار "الأمامي" لاستراتيجيات التداول على التخلص من مشاكل "ضبط" المعلمات: ينقسم التاريخ إلى جزأين - يتم إجراء التحسين في النصف، ويجب أن يؤكد الجزء الثاني النتيجة. يمكن للمختبرين دعم منهجية الاختبار الموزعة، أي تضمين سعة إضافية في العملية، بما في ذلك في شبكة الحوسبة السحابية.

المتطلبات الأساسية للإعدادات عند اختبار استراتيجيات التداول:

تنزيل البيانات لجميع الفترات؛ النطاق التاريخي - ما لا يقل عن 5 سنوات، مع التضمين الإلزامي للفترات ذات الديناميكيات الأزمة / غير القياسية (على سبيل المثال، 2008-2009)؛
إذا كنت تستخدم فترة أقصر، فيجب أن تتضمن فترات الاتجاه والحركة المسطحة؛
عدد المعاملات المحاكاة أقل من 300؛
اختبار الخوارزمية على عدة أدوات سائلة.

عند تعيين معلمات الاختبار، عليك أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

تكاليف التداول (فروق الأسعار والعمولات)؛
الانزلاق/التأخير؛
تأثير سيولة الأصول (ديناميكيات الحجم)؛
التغيرات في ظروف السوق.
أنواع أوامر التداول التي من المقرر استخدامها (أوامر السوق أو أوامر الحد).

إذا تم تنفيذ أمر السوق على الفور، ولكن سعر الاختبار النهائي له غير مؤكد، فيمكن لأوامر الحد "الانتظار" للحصول على السعر الأكثر ملاءمة للمعاملة. يعتبر الأمر المحدد وسيلة سلبية، حيث لا يجوز تنفيذه أو تنفيذه جزئيًا إذا كان هناك عدد قليل من الأوامر. إذا لم يتم تصميم سلوك دفتر الأوامر بدقة، فسيظهر الاختبار في الوقت الفعلي نتائج أسوأ من الاختبار الخلفي.

لا تنس: قبل إغلاق الجلسة، يمكن أن يزيد الفارق عدة مرات، لذلك لا ينبغي عليك إجراء اختبارات قصيرة مع الأخذ في الاعتبار عطلة نهاية الأسبوع - فسوف تتحمل تكاليف أعلى بكثير.

عادة ما يتم استخدام ثلاث طرق حسابية:

بأسعار الافتتاح:الطريقة الأسرع، ولكنها غير دقيقة، حيث أن معظم الاستراتيجيات، عند اختبارها لمدة تصل إلى عام واحد، قد لا تفتح معاملة واحدة على الإطلاق؛
حسب نقاط المراقبة:والأكثر توازناً من حيث الدقة والوقت، إلا أن مستوى الثقة في البيانات الواردة منخفض؛
لجميع القراد:الطريقة الأكثر دقة، قريبة من الواقع.

مع أي طريقة اختبار على مدى فترة طويلة، تكون النتائج على مدى العامين الماضيين هي الأكثر دقة، سواء بالنسبة لأنظمة الاتجاه أو الارتداد.

لا تنسى: يتطلب تنفيذ النماذج الحقيقية وكميات البيانات المحاكاة للاختبار الدقيق موارد تقنية، وفي التصور يبطئ عملية الحساب.

اختبار استراتيجيات التداول بشكل صحيح نماذج جميع الأطر الزمنية، بما في ذلك بيانات الحجم. أثناء الاختبار، يتم إجراء حسابات المؤشر عبر الإنترنت.

بعد الانتهاء من الاختبار، يمكنك فتح نموذج الرسم البياني بجميع نقاط الدخول والخروج وبيانات المؤشرات، فإذا كانت الاستراتيجيات أو المؤشرات بها أخطاء، فسوف تظهر بالتأكيد. قد تختلف قيم المؤشر المحسوبة على أساس التاريخ عن القيم وقت الاختبار.

يمكن تحميل نتائج الاختبار إلى Excel أو أي برنامج آخر كسلسلة من البيانات مع محددات.

لا تنسى: ن مستحيل استخدام في الحسابات مجموعة غير كاملة من عروض الأسعار أو الواردات الجزئية من مصادر مختلفة. يجب إعادة حساب عروض أسعار الدقائق تلقائيًا وإدخالها في الحسابات دون وجود فجوات زمنية أو تحولات.

و كخلاصة...

يتيح لك اختبار استراتيجيات التداول تقييم مدى صحة وربحية الخوارزمية دون التداول الفعلي في السوق. بالإضافة إلى المال، فإنه يوفر الوقت - يمكن أن يستغرق اختبار الأسعار على مدى عدة سنوات بضع ساعات فقط، ويمكن إيقافه في أي وقت، أو تغيير الأداة، أو شروط الحساب أو معلمات التحسين. مصدر:

الأزرار الاجتماعية لجملة

شائع:

14/11/2013 06:32 | مؤشر الانعكاس - تحديد نهاية الاتجاه 55948
04/02/2015 10:04 | يقرأ مؤشر VSA السوق مثل كتاب مفتوح 53422
09.23.2014 11:08 | سيسمح لك مصمم مستشار الفوركس بإنشاء أي روبوت تداول 48882

أولا عن الرسومات. في أعلى اليمين توجد ابتسامة التقلب. أدناه اليسار هو الملف الشخصي للموقف الحالي. (الخط البني هو منحدر التقلب، ويوضح كيف يمكن أن تتغير التقلبات عندما يتغير السعر). والباقي أعتقد أنه واضح.

وظيفي. بالإضافة إلى تشغيل المركز بسرعة (البدء) وعرض الأسهم (لقد قمت بتسريع إجراءات المعالجة) وتشغيله "خطوة بخطوة" (StepByStep)، أضفت ملفًا شخصيًا وحساب التغييرات في التقلبات.

كيف تستعمل. (انظر المدونة السابقة). لرؤية النتيجة ببساطة، اضغط على ابدأ. لمشاهدة خطوة بخطوة، حدد المربع الموجود على يسار StepByStep. لعرض ملف تعريف المنصب، انقر فوق ملف التعريف. إذا قمت بالضغط على StepByStep ولا تريد الضغط على ملف التعريف في كل مرة، فحدد المربع الموجود على يسار زر ملف التعريف. إذا كنت ترغب في عرض ملف تعريف عادي (قياسي)، فقم بإلغاء تحديد التقلب. إذا كانت خانة الاختيار (التقلبات)، فسيتم رسم الملف مع الأخذ في الاعتبار التغير (التغيير المحتمل) في التقلبات. (الخط البني على الرسم البياني).